WordPressのダッシュボード（管理画面）を見ていると「ページ」というのがあります。
通常のブログの記事投稿と何が違うのかなと思ったら、投稿とは別に固定ページという考えがあるんですね。
で、親ページの指定ができるのでネストができます。
つまり、下記のようなもの。
-メニュー1
-メニュー2
- メニュー2-1
ただ、なんだか長くなってしまうなと思って、検索してみると親のページを開いているときだけ子を開くというプラグインがありました。
無限責任社員の日記 ver.2：[WordPress] これは便利。ページを高度に制御できる「Flexi Pages Widgets」
実際にやってみるとメニューをリンクするとメニュー自体が消えてしまってアレレ・・・
テーマに設定が不足してました。
「概観」→「レイアウト」で「Page Layout」が「Single column」になっていました。「Index Layout」と同じ「3column type 1」でOK。